채권이론

• 채권의 정의/특징/분류/기본용어
• 특수채권 : 물가연동국고채권, 만기 옵션부채권(콜옵션, 풋옵션부채권), 신종자본증권, 주식관련사채(CB, BW, EB)
• 채권수익률과 채권가격 : 만기수익률(YTM), 콜옵션수익률, 풋옵션수익률
• 듀레이션과 컨벡시티 : Macaulay Duration, Modified Duration, Convexity
• 금리민감도 분석 : Total Return Approach, Duration Convexity Approach(장기채권), Duration Approach(단기채권)

채권시장

• 채권발행시장(1) : 발행시장 개요, 프로세스, 법률 이해
• 채권발행시장(2) : 기업실사, 수요예측, 증권신고서 및 투자설명서 작성
• 채권유통시장 : 장내시장(한국거래소시장), 장외시장, 채권세제

채권연계 금융시장

• 단기금융시장 : Call, CD, CP, Repo

채권관련 파생상품

• Futures/Forward, FRA, 국채선물
• 스왑 : 이자율스왑(IRS), 통화스왑(CRS), 신용부도스왑(CDS), 신용연계채권(CLN)
• 구조화금융 : 자산유동화증권(ABS), 금리구조화

채권신용분석

• 신용위험 분석요소
• 신용위기와 신용분석의 진화 : 외환위기, 신용카드위기, 건설PF위기, 동양그룹 신용이슈

채권운용

• Passive 채권투자전략 : 채권운용 프로세스와 기대수익률, 인덱스 전략, 만기보유전략, 면역전략, 사다리형 만기전략
• Active 채권투자전략 : 듀레이션 전략, 수익률곡선 전략, 크레딧 전략, 레버리지 전략
• K-Bond 사용법과 트레이딩 실무

해외채권

• International Bond, Covered Bond, Emerging Market Bond
• 미국 국채, 지방채
• 미국 RMBS, CMBS

2024년 채권시장 전망

• 2024년 하반기 채권시장 전망