Page 295 - 2022 금융투자교육 프로그램

국내 · 외 경제 및 • 최근 국내·외 경제 현황 및 전망 2
금융시장 현황
교육내용 파생상품시장의 •최근 국내·외 금리 및 환율 등의 현황 및 전망
•최근 파생상품시장의 현황 및 전망
최신 트렌드 •최근 구조화상품시장의 현황 및 전망(구조화상품 성공·실패 사례) 2
•주식포트폴리오 운용전략의 이해 •주식포트폴리오 구성 절차
주식시장의 4
이해 및 투자 전략 •전략적 자산 배분 및 전술적 자산 배분 •포트폴리오 성과 및 운용관리
•기업분석 및 가치평가
•선도, 선물, 옵션의 이해 •선물·옵션을 이용한 매매 전략
주식파생상품의 •옵션을 이용한 합성 거래 전략 •옵션 프리미엄과 Put-Call Parity
이해 및 투자 전략 •옵션 가격 결정의 이해(Black-Scholes Model) 6
•몬테카를로 시뮬레이션 •변동성 추정
•ELS의 시장 개요 •ELS의 상품구조
주식구조화상품의 4
이해 및 투자 전략 •ELS 발행 사례 •ELS 헤지운용 분석
•ELS 시장 이슈
채권시장의 •채권시장의 개요 •채권 수익률의 이해 4
•채권운용전략 및 사례 •채권투자 프로세스
이해 및 투자 전략 •채권 포트폴리오 관리
•금리선물(T-Bond선물, KTB선물 등) 개요 •FRA의 이해
금리파생상품의 이해 및 4
투자 전략Ⅰ(금리선물) •금리선물 헤지거래, 차익거래, 스프레드거래의 이해
•금리선물의 거래사례 및 투자 전략
금리파생상품의 이해 및 •금리옵션(채권선물옵션, 캡/플로어, 스왑션 등) 개요 4
•금리옵션의 가격결정 요인 •금리옵션의 민감도 및 헤지운용의 이해
투자 전략Ⅱ(금리옵션) •금리옵션의 거래사례 및 투자 전략
•금리구조화상품 개요
금리구조화상품의 6
이해 및 투자 전략 •Inverse FRN, Dual FRN, CMS, CMT, Index Range Accrual(CD, CMS, Dual, Hybrid) 등
•Leverage 구조화 상품(Power Spread 등) •금리구조화상품의 거래사례 및 투자 전략
외환시장의 •환율 및 외환시장의 개요 •현물환 거래사례 및 투자 전략
이해 및 투자 전략 •국내 외환시장의 현황 및 전망 2
외환파생상품의 •외환파생상품(선물환, FX스왑, 통화선물 등) 개요 4 04>> 맞춤교육 과정
•선물환, FX스왑의 거래사례 및 투자 전략 •통화선물의 거래사례 및 투자 전략
이해 및 투자 전략Ⅰ(선물) •NDF 시장
외환파생상품의 이해 및 •통화옵션의 이해 •통화옵션의 거래사례 및 투자 전략
투자 전략Ⅱ(통화옵션 및 •외환구조화상품 개요 4
외환구조화상품) •외환구조화상품의 거래사례 및 투자 전략
IRS/CRS의 이해 및 투자 •금리스왑의 이해 •통화스왑의 이해 4
전략 •금리 및 통화스왑의 가격결정 •금리 및 통화스왑의 거래사례 및 투자 전략
Commodity 파생 및 •Commodity 시장 개요 •Commodity 선물의 이해
구조화상품의 이해와 투자 •주요 Commodity 지수 4
전략 •Commodity 구조화상품의 거래사례 및 투자 전략
신용구조화상품의 •자산유동화증권(ABS)의 이해 •CDO의 이해
이해 및 투자 전략 •신용파생상품 개요 6
•신용구조화상품(Synthetic CDO, FTD, CLN 등)의 이해
Structuring •FICC의 비즈니스 구조 •FICC와 구조화상품 거래 실무 6
•구조화상품 Structuring 실무 •IRS, CRS, CDS 및 PF 연계 거래사례
실무 및 사례 •파생상품 연계 Financing, Loan 등 거래사례
•파생상품 리스크관리의 이해 •주식파생상품의 리스크
파생상품 리스크 관리 •금리파생상품의 리스크 •외환파생상품의 리스크 4
•Commodity 등 기타 파생상품의 리스크
•주식관련 선물, 옵션 Pricing 실습 및 Greeks 활용
파생상품 엑셀 실습 •ELS Pricing 실습 •금리스왑 Pricing 실습 8
•스왑션 Pricing 실습
장외파생상품 •장외파생상품의 법률상 의의 •장외파생상품의 법률상 규제 2
계약실무 및 관련 법규 •장외파생상품 계약 실무
파생상품 투자 관련 •파생상품 투자 관련 내부통제의 중요성 •장내파생상품 주문착오 등 사고 사례
컴플라이언스 •장내 및 장외파생상품 한도 관리 2
과제발표 및 피드백 •개인별(또는 조별) 과제 발표 및 피드백 2
평가 2
총 시간 86

※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

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