Page 381 - 2022 금융투자교육 프로그램

• 환율의 정의 및 표시방법, FX Dealing 실무 및 관행 등 이해
교육내용 환율 및 • 외국환업무 전반에 대한 이해
외국환시장의 • 외국환거래 형태별 이해, 이종통화/재정환율/Cross Rate 4
이해 • 외국환시장(FX Market)과 외화자금시장(Money Market)의 관계
• 역내 외국환시장 및 역외 외국환시장의 구분과 기능, 현황과 전망
• 외국환거래관련 법규
외국환거래관련 • 금융투자회사 외국환업무(외국환은행 업무 비교) 범위에 대한 이해 16
법규 • 자본시장법 및 외국환거래법의 비교·이해
• 각종 위규 발생가능 사례 분석
외국환관련 • 외화예금상품, 외화채권, 해외펀드
금융상품 •RP, 기업신용공여, 기타 외화표시연계금융상품 4
• 선물환 및 통화선물거래 실전 활용 연습 •통화 FX스왑시장 거래 구조
• 투자대상에 따른 FX스왑과 통화스왑의 헤지 방법의 차이
외국환파생거래(1) • 거래상대방에 따른 FX스왑 포인트 결정방법 및 거래절차
선물환/통화선물/ • FX마진 트레이딩 8
FX스왑 • 현/선물환 거래, 원/달러 및 이종통화/Cross 거래 연습
• 기본계약서 설명(Spot 거래확인서, Forward계약서)
• Covered Interest Arbitrage 거래 이해

• 통화/금리스왑 Convention & Broker Confirmation 예시
• 통화스왑/금리스왑 시장 Convention
외국환파생거래(2) • 중개회사의 통화스왑/금리스왑 가격제공 형식(로이터) 8
CRS/IRS • 달러IRS 및 원화CRS를 활용한 스왑포인트 산출 및 거래 방법
• 스왑스프레드/Basis 결정원리, 변형스왑 및 스왑션 이해
• 스왑 Pricing 실습
• 옵션 Greek 값의 특성 및 옵션 가격에 미치는 영향
외국환거래(3) • 옵션의 각 Greek 값이 헤지거래에 미치는 영향 6
통화옵션
• 헤지 및 리스크 관리, Exotic 옵션의 이해 •통화옵션 거래사례 분석
• 스왑 트레이더의 통화스왑/금리스왑 Risk Profile 사례
금융투자회사의
외국환파생거래 • 투자대상에 따른 FX스왑과 통화스왑의 헤지 방법 차이 6
사례 • 헤지거래 투자자의 FX헤지 후 리스크 관리 전략
• Hedge거래 유형별 사례 •현금 흐름이 없는 자산에 대한 헤지 사례 등
환리스크와 환헤지 • 환리스크 관리와 환헤지 실행방안 •환리스크의 내/외부적 관리기법 4 05>> 자격과정
• IFRS 개괄, 매매목적 파생상품 손익 •Trader손익과 성과 평가상 손익의 차이
• 매매목적 파생상품 회계처리 및 손익사례(이자율스왑, FX SWAP)
외국환파생상품
손익 및 회계처리 • 헤지목적 파생상품 손익(공정가치위험회피/현금흐름위험회피) 4
• 고객의 채권발행에 대한 공정가치위험회피 손익사례(IRS/CRS활용)
• 수출제조업체의 현금흐름위험회피 손익사례(Forward활용)
평가 1

총 시간 61

※ 상기 내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

5.4 ~ 5.24 8.17 ~ 9.6 수강신청
1 기 2 기
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

6.17 ~ 7.16 9.30 ~ 10.29 교육기간
1 기 2 기

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